Wsparcie decyzji na poziomie instytucjonalnym
Cambistity stosuje modelowanie predykcyjne i ciągłe monitorowanie danych w celu uwzględnienia praktycznych ograniczeń pracy zdalnej: fragmentarycznych godzin pracy, wielu stref czasowych i ograniczonych możliwości prowadzenia badań rynku w pełnym wymiarze godzin. Platforma została zbudowana w celu rozszerzenia możliwości analitycznych, a nie zastąpienia profesjonalnej oceny.
Za interfejsem: panele rekomendacyjne łączą pasma zmienności, wskaźniki dynamiki i scoring punktu wejścia, obliczane na nowo w każdym nowym cyklu danych, a nie według stałego harmonogramu dziennego.
Zbudowane przez analityków i obsługiwane zdalnie
Cambistity został ukształtowany wokół konkretnego ograniczenia: osoby go korzystające rzadko siedzą przy biurku handlowym. Wiele z nich pracuje na pełny etat, działa transgranicznie lub prowadzi niezależne firmy, jednocześnie zarządzając portfelem osobistym lub portfelem klientów.
Zamiast prosić użytkowników o ciągłe monitorowanie rynków, platforma konsoliduje przetwarzanie danych w zaplanowane cykle i wyświetla jedynie sygnały uzasadniające decyzję, a uzasadnienie każdej rekomendacji jest widoczne, a nie ukryte w czarnej skrzynce.
Podstawowy problem
Niezależni inwestorzy pracujący zdalnie zazwyczaj śledzą kilka rynków w nakładających się strefach czasowych, często w ramach osobnej pracy lub firmy. W miarę wzrostu liczby publikacji ekonomicznych, informacji o cenach i komentarzy decyzje są często opóźniane nie z powodu braku wysiłku, ale dlatego, że nie ma niezawodnego sposobu na oddzielenie istotnych informacji od szumu tła.
Rezultatem jest znany schemat: pozycje utrzymywane poza zamierzonym punktem wyjścia, wpisy pomijane w oczekiwaniu na „większą pewność” oraz decyzje strategiczne podejmowane reaktywnie w ciągu kilku godzin dostępnych poza zobowiązaniami zawodowymi.
Cambistity znajduje się pomiędzy surowymi danymi rynkowymi a decyzją inwestora. Pozyskiwanie danych, wykrywanie wzorców i ocenianie scenariuszy odbywa się w sposób ciągły w tle, dzięki czemu do użytkownika dociera krótka lista istotnych sygnałów, a nie niefiltrowany strumień danych.
Nie eliminuje to potrzeby osądzania. Zmniejsza ilość nieustrukturyzowanych informacji, które pojedyncza osoba musi przetworzyć przed ich wykonaniem.
W większości ręcznych procesów większość dostępnego czasu badawczego poświęca się na zbieranie i czyszczenie danych, pozostawiając niewiele czasu na samą decyzję. Cambistity automatyzuje etap przyjmowania, dzięki czemu czas zostaje przekierowany na przegląd i zatwierdzenie.
Podstawowe możliwości
Każda funkcja została zaprojektowana tak, aby działać samodzielnie, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosowywać komponenty odpowiednie do swojego portfolio bez konieczności dokonywania całkowitej zmiany platformy.
Modele statystyczne oparte na historycznych zachowaniach cen i wskaźnikach makroekonomicznych generują scenariusze ważone prawdopodobieństwem dla wybranych aktywów, aktualizowane w miarę nadejścia nowych danych, a nie w ustalonych odstępach czasu.
Poręcze dotyczące wielkości pozycji i kontrole korelacji sygnalizują ryzyko koncentracji przed jego złożeniem, pomagając użytkownikom rozpoznać, kiedy portfel odszedł od zamierzonego profilu ryzyka.
Zmiany zmieniające rynek są podsumowywane i uszeregowane według znaczenia dla istniejących zasobów użytkownika, co zmniejsza potrzebę monitorowania wielu źródeł wiadomości w ciągu dnia.
Standard DCA jest realizowany według stałego harmonogramu kalendarzowego, niezależnie od warunków cenowych. Zamiast tego Cambistity mnoży każdy wkład w oparciu o przewidywaną punktację wejścia, mając na celu realizację zaplanowanych zakupów bliżej korzystnych poziomów cenowych bez porzucania dyscypliny regularnego inwestowania.
Metodologia
Przejrzystość jest traktowana raczej jako wymóg niż cecha. Użytkownik może sprawdzić każdy z poniższych etapów, zanim zalecenie zostanie zastosowane.
Ceny rynkowe, wolumeny, publikacje makroekonomiczne i wybrane wskaźniki nastrojów są pobierane od zweryfikowanych dostawców danych, a następnie oczyszczane i normalizowane w celu usunięcia powielania i opóźnień w raportowaniu przed wprowadzeniem do modelu.
Prognozy są tworzone poprzez modelowanie stochastyczne i testowane w odniesieniu do okresów historycznych spoza próby. Zanim jakikolwiek sygnał będzie mógł wpłynąć na rekomendację na żywo, przeprowadzane są algorytmiczne sprawdzenia poprawności w celu wykrycia nadmiernego dopasowania.
Zatwierdzone sygnały są łączone w rankingowy zestaw rekomendacji o określonych poziomach ufności i przedstawiane użytkownikowi do przeglądu i zatwierdzenia, a nie wykonywane automatycznie bez nadzoru.
Stosowane scenariusze
Scenariusz
Zdalny konsultant posiadający portfel obejmujący wiele aktywów w kilku walutach używa Cambistity do identyfikacji dryfu alokacji i przywrócenia równowagi tylko wtedy, gdy model wskazuje istotne odchylenie od wag docelowych.
Zamiast przywracania równowagi według stałego miesięcznego harmonogramu, korekty są wywoływane przez dryf alokacji i sygnały ryzyka specyficzne dla każdego gospodarstwa. Pozwala to uniknąć zarówno nadmiernego handlu w okresach niskiej zmienności, jak i opóźnionych reakcji w okresach skorelowanego stresu.
Wymierny wynik: mniej ręcznych działań równoważących zastąpionych korektami uruchamianymi progami.
Scenariusz
Niezależny inwestor oceniający nowy rynek regionalny lub klasę aktywów korzysta z narzędzi do pozyskiwania danych i oceniania scenariuszy, aby uzyskać wstępny pogląd przed poświęceniem czasu na badania i głębsze badanie due diligence.
Wstępna weryfikacja, która w przeciwnym razie wymagałaby ręcznego pozyskiwania i porównywania danych regionalnych, jest podsumowana w ustrukturyzowanym podsumowaniu. Dzięki temu użytkownik może szybko podjąć decyzję, czy dalsze ręczne badania są uzasadnione.
Wymierny wynik: szybsza wstępna decyzja typu „tak/nie” przy ocenie nieznanych rynków.
Scenariusz
Pracownik zdalny uzyskujący dochód w jednej walucie, jednocześnie inwestując w inną, wykorzystuje analizę korelacji w celu ustalenia wielkości pozycji zabezpieczającej proporcjonalnie do rzeczywistej ekspozycji walutowej.
Nadmierne zabezpieczenie niepotrzebnie wiąże kapitał, podczas gdy niedostateczne zabezpieczenie powoduje, że ekspozycja nie jest zarządzana. Model przelicza korelację i szacunki ekspozycji w miarę zmiany dochodów i portfela, zamiast polegać na statycznym współczynniku zabezpieczenia ustawionym w momencie otwierania rachunku.
Wymierny wynik: wielkość zabezpieczenia skalibrowana do aktualnej ekspozycji, poprawa efektywności kapitałowej w stosunku do podejścia opartego na stałym współczynniku.
Dostęp do Cambistity jest rozszerzony w zarządzanych grupach, co pozwala, aby proces wdrażania i kalibracji modelu był dokładny dla każdego nowego użytkownika, a nie pośpieszny na dużą skalę. Prośba o dostęp nie zobowiązuje Cię do subskrypcji; rozpoczyna krótki przegląd dopasowania Twojego portfela do aktualnego zasięgu platformy.